Um die Sarmaten ranken sich viele Legenden, die von ihrer Entstehung und Entwicklung berichten. Eine dieser Mythen befasst sich mit dem Erscheinen der Sarmaten als eigenes Volk. Herodot schreibt im 5. Jahrhundert von den Sauromaten (die von Archäologen als frühe Vorläufer der Sarmaten angesehen werden) und erklärt sich ihr Erscheinen folgendermaßen:

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Nachdem die Amazonen, ein Stamm kriegerischer Frauen, ihre Heimat Cappadocia nach einer Schlacht verlassen mussten, lebten sie lange Zeit in Schiffen auf dem Schwarzen Meer im Exil. Schließlich landeten sie in Kremni (Azov’sche Meer) und wurden dort von den Skythen, die die Amazonen erst für Männer hielten, als Krieger engagiert. Entsprechend schockiert waren sie, als sie erkannten, dass sie es mit kämpfenden Frauen zu tun hatten.

Daraufhin schickten sie junge skythische Krieger in das Lager der Amazonen, um mehr von ihnen zu erfahren. Nach einem langen friedlichen Leben miteinander heirateten die Skythen die Amazonen, verließen die Küste des Azov’schen Meeres und ließen sich in den Steppen hinter Tanais (Don) nieder. Ihre Kinder sind nach Herodot die Sauromatae, von denen er später berichtet, dass sie ein Gebiet im Umfang von 15 Tagesreisen nördlich des Azov’schen Meeres bewohnten. Die dem skythischen ähnliche Sprache begründete Herodot damit, dass es ein Dialekt des Skythischen sei, was die Amazonen aber nie richtig gelernt hätten.

Herodot berichtet auch, dass sauromatische Frauen keine typischen Frauenarbeiten verrichteten und erst heiraten durften, nachdem sie einen Feind im Kampf getötet hatten. Obwohl diese Behauptungen wohl mythisch angehaucht sein mögen, liefern sie uns den Hinweis auf eine andere Stellung der Frauen in frühsarmatischen Gesellschaften, als es in griechischen Gesellschaften geläufig war.

Ein weiterer antiker Autor, der über Sarmaten schreibt, ist Polyaenus, der in seinem Werk „Stratagens“ (um 200 n. Chr. ) von der sagenumwobenen sarmatischen Königin Amage berichtet. Laut Polyaneus war Amage die Frau des sarmatischen Königs Medosaccus, der die Küste des Schwarzen Meeres beherrschte. Amage überließ ihren Mann einem Leben im Luxus und übernahm stattdessen selbst die Herrschaft: sie übte Gericht aus, stationierte Truppen, drängte Feinde zurück und wurde durch ihren geschickten Regierungsstil in ganz Skythien berühmt. Die Einwohner des Taurischen Chersonesus (eine griechische Enklave auf der Halbinsel Krim, in der Nähe des heutigen Sevastopol) hatten vom Ruhm Amages gehört und baten sie um Hilfe, da sie vom benachbarten Skythenreich stark bedrängt wurden. Daraufhin schrieb die Sarmatin dem skythischen Fürsten einen Brief, in dem sie ihn ermahnte, keine Überfälle mehr auf die Chersonesus-Bewohner zu unternehmen.

Als der Fürst der Skythen diese Warnung missachtete, machte sich Amage unverzüglich mit 120 der besten sarmatischen Krieger auf den Weg und überbrückte in nur einer Nacht und einem Tag eine Strecke von 1200 Stadien (ca. 221,8 km). Bei diesem unerwarteten Überfall tötete sie beim Eintreffen beim skythischen Palast zuerst alle Wachen des Fürsten und schließlich auch seine Verwandten, Freunde und ihn selbst. Den vertriebenen Bewohnern von Chersonesus gab sie ihr Land zurück, das rechtmäßige Land des skythischen Reiches übergab sie dem Nachkommen des getöteten Fürsten und ermahnte diesen zugleich, eine Lehre aus dem Tod seines Vaters zu ziehen.